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研究报告:中信期货-商品期权量化日报:豆粕隐波率持续下行,白糖成交量PCR高位回落-170922

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-09-22 10:09:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾
研报出处: 中信期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,210 KB 分享者: 25****1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    豆粕:
    1、行情回顾
    9月21日,豆粕期权成交量为23034手,较前一日减少9672手。持仓量为260250手,较前一日增加2962手。主力合约持仓量PCR为0.56,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.44,较前一日有所下降,市场情绪稳定偏乐观。
    波动率方面,主力1801期权合约...展开全文>>

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