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研究报告:中信期货-豆粕期权MVIX指数跟踪(八)-170822

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-08-23 16:28:42
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾
研报出处: 中信期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 792 KB 分享者: ac7****01 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    豆粕期权自2017年3月31日上市已经接近两个月,本文通过模仿CBOE设计的VIX指数、上期所IVX指数,针对豆粕期权合约流动性特点设计并跟踪这一MVIX指数,以便于更好的检测豆粕期权波动率运行的情况,给投资者提出更好的投资指导。
    上周,MVIX指数向下运行,下穿120历史波动率,认为近期随着...展开全文>>

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