研究报告：天风证券-期货定价逻辑的转换：及国债期货1706合约交割小结-170627
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2017-06-28 15:23:15 |
| 研报栏目： 债券研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 孙彬彬 |
| 研报出处： 天风证券 | 研报页数： 5 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 358 KB | 分享者： sup****fc | 我要报错 |
如需数据加工服务，数据接口服务，请联系客服电话： 400-806-1866 
【研究报告内容摘要】
从2月中旬以来，国债期货整体表现强于现券，基础持续收窄，并一度呈现为升水状态。观察各季合约在不同时间点的远期隐含收益率曲线，我们可以发现较之于期货远季合约隐含收益率波动区间明显窄于现券收益率的波动区间。
这表明近期国债期货定价逻辑发生的转换：原先为市场情绪的扩大器，现在围绕一个相对稳定的远期预...展开全文>>
不良信息举报电话：400-806-1866 举报邮箱：hbzixun@126.com
微信朋友圈
新浪微博
百度贴吧
我要给此报告打分
将此篇报告分享给好友阅读（微信朋友圈，微信好友）