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研究报告:五矿经易期货-套利追踪(铝镍)-161208

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-12-10 16:10:09
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗友
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 856 KB 分享者: zx****z 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    一、铝跨期套利分析
    总的指导思想是:"在低库存水平下,现货(近月)的波动率要高于远期"(萨缪尔森效应)。关注三大因素:①库存是隔月价差的决定性因素;②近月合约的波动性最强;③空头移仓使隔月价差扩大(通常是买进近期合约、后卖出远期合约的借入交易),多头移仓使隔月价差缩小(通常是卖出近期合约、后买...展开全文>>

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